prikaz prve stranice dokumenta Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama
  Preuzmi
PDF 376.74 KB
diplomski rad
Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama
2020. urn:nbn:hr:217:801847
Rubčić, Sara
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Citirajte ovaj rad

Rubčić, S. (2020). Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

Rubčić, Sara. "Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

Rubčić, Sara. "Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

Rubčić, S. (2020). 'Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 22.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

Rubčić S. Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2020 [pristupljeno 22.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

S. Rubčić, "Određivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:801847
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovOdređivanje cijena izvedenica Monte Carlo simulacijama
Naslov (engleski)Pricing of derivatives of Monte Carlo simulations
AutorSara Rubčić
MentorAzra Tafro (mentor)
Član povjerenstvaAzra Tafro (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaVanja Wagner (član povjerenstva)
Član povjerenstvaFranka Miriam Brückler (član povjerenstva)
Član povjerenstvaVedran Krčadinac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
(Matematički odsjek)
Zagreb
Datum i država obrane2020-12-02, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		PRIRODNE ZNANOSTI
Matematika
Sažetak
Monte Carlo simulacije su skup algoritama koji pomoću velikog broja izračuna i ponavljanja predviđaju ponašanje složenih slučajnih sustava. Pomoću njih procjenjujemo vrijednosti neke nepoznate varijable koristeći principe statističkog zaključivanja. Monte Carlo metode najčešće se koriste za rješavanje tri klase problema: integraciju, optimizaciju i generiranje slučajnih uzoraka iz vjerojatnosne distribucije. Problem kojim se bavimo u ovom radu je određivanje cijena izvedenica korištenjem Monte Carlo simulacija. Kako cijene izvedenica pod određenim pretpostavkama možemo računati kao očekivanje, procjenjujemo ih Monte Carlo integracijom. Koristimo Black-Scholes-Mertonov model financijskog tržišta u kojem cijene dionica modeliramo geometrijskim Brownovim gibanjem. Definiramo europsku call opciju, azijsku opciju i opciju izbora te pomoću Monte Carlo simulacija računamo cijene tih izvedenica. Kako bismo analizirali rizike na financijskim tržištima, definiramo Grke. Za računanje Grka Monte Carlo simulacijama koriste se posebne metode. Ukratko smo objasnili metodu izračuna po putu i pomoću nje simulirali izračun delta zaštite za portfelj koji se sastoji od europskih call opcija.
Sažetak (engleski)
Monte Carlo simulations are a set of algorithms which use a large number of calculations and repetitions to predict the behavior of complex random systems. We use them to estimate the values of an unknown variable using the principles of statistical inference. Monte Carlo methods are most commonly used to solve three classes of problems: integration, optimization and generation of random samples from a probability distribution. The problem we address in this thesis is the pricing of the derivatives using Monte Carlo simulations. As the prices of derivatives under certain assumptions can be calculated as an expectation, we estimate them by Monte Carlo integration. We use the Black-Scholes- Merton financial market model in which we model stock prices by geometric Brownian motion. We define the European call option, the Asian option and the Chooser option, and using Monte Carlo simulations we calculate the prices of these derivatives. To analyze the risks in the financial markets, we define the Greeks. Special methods are used to calculate the Greeks using Monte Carlo simulations. We briefly explain the pathwise method and use it to simulate the calculation of delta hedging for a portfolio consisting of European call options.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:217:801847
Studijski programNaziv: Financijska i poslovna matematika
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2021-02-24 12:31:22