prikaz prve stranice dokumenta Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima
Rad nije dostupan
završni rad
Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima
2020. urn:nbn:hr:168:793663
Munjiza, Jakov Viktor
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Citirajte ovaj rad

Munjiza, J. V. (2020). Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima (Završni rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

Munjiza, Jakov Viktor. "Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

Munjiza, Jakov Viktor. "Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima." Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

Munjiza, J. V. (2020). 'Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima', Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, citirano: 18.04.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

Munjiza JV. Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima [Završni rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; 2020 [pristupljeno 18.04.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

J. V. Munjiza, "Portfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima", Završni rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:168:793663
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovPortfelji minimalne varijance pod investicijskim ograničenjima
Naslov (engleski)Minimum-variance Portfolios Under Investment Constraints
AutorJakov Viktor Munjiza
MentorZvonko Kostanjčar (mentor)
Član povjerenstvaZvonko Kostanjčar (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaBruno Gašperov (član povjerenstva)
Član povjerenstvaVanessa Keranović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Datum i država obrane2020-08-25, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Računarstvo
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		TEHNIČKE ZNANOSTI
Elektrotehnika
Sažetak
Portfelji minimalne varijance su vrste investicijskih strategija u kojima je primarni cilj osigurati minimalan rizik za investitora. Cilj ovog završnog rada bio je istražiti portfelje minimalne varijance pod različitim investicijskim ograničenjima. Implementacija portfelja je postignuta uz korištenje kovarijantne matrice. Optimizacijski postupak proveli smo bez ograničenja, a zatim pod financijskim ograničenjima: bez dozvoljenog skraćivanja, restrikcija maksimalnog ulaganja od 15% u pojedinu dionicu (dvije verzije) te restrikcija obaveznog minimalnog ulaganja za svaku dionicu.
Sažetak (engleski)
Minimal variance portfolios are a collection of investment strategies the goal of which is to ensure minimal risk for the investor. The aim of this final paper has been to explore minimal variance portfolios under different investment constraints. Portfolio implementation has been achieved using a covariance matrix. First we carried out the optimization procedure without constraints after which we started modeling our portfolios with different financial restrictions: short selling restriction, maximum investment of 15% per share (two versions) restriction and mandatory minimum investment per each share restriction.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:168:793663
Studijski programNaziv: Računarstvo
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: preddiplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva (univ.bacc.ing.comp.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaZatvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Javna napomena
Datum i vrijeme pohrane2023-01-13 15:41:36